Seasonal Futuros Negociação Estratégias

Seasonal Trading Strategies. Caracteristics de sazonalidade. A estacionalidade é basicamente um gerador de sinal técnico com um fundo essencialmente fundamental. Pode ser caracterizado como uma mistura de ambos os elementos de preço e calendário. Em um sentido estatístico, o aspecto de calendário oferece benefício adicional porque como um fator externo que É independente dos indicadores padrão É semelhante com a análise intermercado ou análise fundamental Este benefício adicional é a sazonalidade s principal vantagem não se correlaciona com outros indicadores Geradores de sinal externo não têm uma função de perda automática virtual de perda com sinais individuais, como é o caso Com os métodos de tendência seguinte, o que significa, por exemplo, que as ordens stop loss devem ser utilizadas As desvantagens da sazonalidade incluem o fato de que anos individuais podem variar, que a sazonalidade própria pode mudar e que eventos aleatórios, por exemplo, anos extremos pode olhar como padrões sazonais Deve ser mantido Que a sazonalidade, enquanto tal, não existe em Por outro lado, a sazonalidade é realmente um gerador de sinal de prazo intermediário. No entanto, ele também pode ser usado para negociação de curto prazo porque a tendência primária também influencia a rentabilidade dos sinais de curto prazo que isso pode causar Por exemplo, ser utilizado com a estratégia de alavancagem de negociação Os investidores orientados a longo prazo também podem utilizar a sazonalidade, ou seja, para ajuste de entrada, por exemplo, deslocando a compra planejada de um estoque de agosto para o quadro de tempo mais favorável de novembro. Descrição Em períodos sazonalmente desfavoráveis, Os investimentos são dispensados ​​Isso leva a menos perdas e uma redução nas reduções No processo, o lado do lucro também é reforçado Exemplo Durante os meses sazonalmente fracos de agosto a outubro os investimentos de capital são evitados O diagrama a seguir mostra claramente que, desta forma, durante todas as fases do mercado , Cada um com pontos de entrada variados, obteve-se um significativo desempenho fora do F 1999 Assim, mesmo esta abordagem simples aumentou os lucros Isto é ainda mais notável considerando que a estratégia é defensiva afinal, ao longo de um período de três meses você não está sequer no mercado de ações volátil. Sources Bloomberg, RBS. Application O método de filtro é Muito fácil de aplicar Como técnica de negociação é realmente uma variação especial da seguinte técnica de alavancagem. Descrição Dependendo do ciclo sazonal, um investimento é aumentado ou reduzido Exemplo Em novembro, quando uma fase sazonal favorável começa, 1200 partes de um estoque São comprados em vez das 1000 ações previamente planejadas Por outro lado, em agosto, quando um período sazonalmente desfavorável começa, 800 ações de uma ação são compradas em vez das 1000 ações planejadas Isso suaviza a curva de ganhos, reduz as perdas e eleva os lucros A técnica de alavancagem é fácil de usar. Descrição Fora de uma longa lista de geradores de sinal de que sazonalidade é apenas um, uma estratégia de negociação é criado Com a ajuda de uma operação lógica O objetivo é a combinação ótima de uma série de geradores de sinal, que são tão não correlacionados quanto possível Exemplo Cada um dos seguintes seis fatores são atribuídos o valor 1, se ele normalmente favorece uma tendência positiva na Taxas de juros de longo prazo, taxas de juros de curto prazo, tendência de mercado de longo prazo, tendência de curto prazo do mercado, inflação, sazonalidade Se a soma for superior a três, então uma posição longa é aberta Aplicação A aplicação da técnica de Complexo para Áreas individuais, tais como ações ainda pode ser descrito como fácil O desenvolvimento profissional de uma estratégia de negociação complexo requer cerca de dois a quatro anos homem. Descrição Uma posição é aberta de acordo com uma única tendência sazonal que tem provado no passado Exemplo Comprar um Dax Futuro em 15 de dezembro e vendê-lo em 6 de janeiro do ano seguinte com uma proteção de risco de perda de parada 80 pontos abaixo do preço de entrada Aplicação Por causa de seu sentido de urgência th É abordagem altamente favorecida entre os recém-chegados à sazonalidade, no entanto, só é recomendada para a execução profissional, porque exige restrição estrita risco, diversificação distribuir posições em muitos padrões individuais e mercados e elaborar análise estatística O desenvolvimento profissional de uma estratégia comercial baseada em padrões individuais Exige cerca de dois a quatro anos de homem Trabalho preliminar foi feito por MRCI e Jake Bernstein ver links.2001-2008 Dimitri Speck. Under Futures você vai encontrar gráficos sazonais para os mercados de commodities dividido em títulos de energia de metais e produtos agrícolas, bem como para o Taxas de juros e índices. A decisão de negociar os mercados de futuros é muitas vezes motivada pelo efeito de alavancagem, que se baseia na diferença entre o pagamento de margem eo número de contratos negociados. No entanto, a alavancagem funciona em ambas as direções, ou seja, Posição tomada Investigação mostra que a maioria dos investidores privados Os comerciantes não usam os mercados de futuros por causa da alavancagem, mas sim por causa de outras razões, tais como profundidade de mercado, baixas taxas ou contingências de diversificação simples em ambas as direções do mercado. Por causa do efeito de alavancagem ou, respectivamente, por causa de como é tratada Por isso, por favor, note as nossas observações sobre o risco e também usar fontes externas para continuar a informar, educar e treinar-se cuidadosamente se você pretende se envolver no futuro Markets. Top Futuros Seasonals. Subscription Services. The MRCI Relatório Mensal enviado e MRCI Online Subscription recurso cerca de 15 estratégias sazonais de negociação de futuros e 15 estratégias de negociação sazonal spread de uma variedade de grandes mercados de futuros cada mês Todas as estratégias têm sido pelo menos 80 historicamente confiável Entre datas específicas Estes serviços de subscrição esforçam-se por realçar os T estratégias de todo o espectro de mercados, enquanto os nossos RELATÓRIOS HISTÓRICOS ESPECIAIS ver abaixo função para fornecer uma análise mais aprofundada em complexos específicos. O Weekly Spread Commentary é um serviço separado destinado a complementar MRCI Online, mas capaz de stand alone Comentários são destinados a Cada versão semanal tipicamente seleciona duas estratégias de propagação futuras, revisa sua dinâmica sazonal, fornece a perspectiva atual fundamental e técnica, e discute sua recompensa de risco potencial e quaisquer idéias de troca alternativas relevantes. Comentário, juntamente com o acesso aos dados históricos relevantes e gráficos atualizados daily. Special Histórico Reports. Year-round análise sazonal para o complexo inclui 15 anos sazonais e propagação padrões também dinheiro e base, se disponíveis e estratégias específicas de negociação e propagação de 80 - Ou-maior confiabilidade histórica. Por favor, note SOME MRCI Speci Os Relatórios Históricos estão disponíveis em dois formatos.1 A versão impresso com laser, 8 1 2 x 11 ring-bound pode ser enviada via US Post, Fedex ou UPS.2 Versão on-line Você poderá visualizar ou imprimir este relatório imediatamente No entanto, devido às nossas novas políticas de segurança da empresa, você NÃO poderá salvar este relatório para o seu computador. Veja um arquivo SAMPLE do MRCI Special Historical Reports aqui. Infelizmente, não podemos mais vender nenhum de nossos relatórios em formato PDF.