Hull Moving Average Excel Download

Qual é o DIG Hull Mudança Média O DIG Hull Moving Average O HMA faz a sua média móvel responder aos preços atuais, mantendo-se suave e não agitado. A beleza do HMA é que ele consegue eliminar o lag quase completamente enquanto se mantém perfeitamente liso. Isto é o que você está procurando em uma média móvel que significa que você pode obter seus sinais mais rápido e fazer menos erros. Como o HMA se compara a outras médias móveis Comece comparando o HMA com uma média móvel simples (SMA) do mesmo comprimento. Apenas um lembrete rápido: o cálculo da SMA leva os últimos preços de fechamento n e calcula sua média normalmente é trocado por uma SMA curta e longa e quando os dois cruzam um sinal. A SMA está associada a duas questões problemáticas: Comprimento mais longo - Lag torna-se significativamente maior. Classificar o comprimento - O MA torna-se muito agitado S038P500 Futuros Diário gráfico: No gráfico você pode ver o padrão SMA (comprimento 34) em azul cyanlight, e nosso DIGHullMovingAverage (comprimento 34) em amarelo. O lado esquerdo do gráfico mostra que enquanto o SMA ainda está em frente ao mercado, o HMA está pegando os pivôs e a direção de comutação enquanto permanece liso. Você também pode ver como grande o delaylag realmente é olhando as duas linhas verticais à direita o SMA muda sua direção cerca de 15 bares mais tarde do que o nosso HMA isso significa que você teria entrado no comércio mais cedo e apreciado que Nice movimento de baixa. Agora vamos adicionar a média móvel exponencial padrão (EMA). A principal idéia por trás do EMA é fornecer mais significado para os dados mais recentes lá para eliminar o atraso, você notará que o HMA é realmente ainda melhor do que o EMA, pois reagirá mais rápido, mas permanecerá suave. S038P500 Futuros Diário Gráfico: SMA (comprimento 34) em azul cyanlight. EMA (comprimento 34) em roxo. DIGHullMovingAverage (comprimento 34) em amarelo. Você pode ver que o EMA está entre o HMA eo SMA. É mais responsivo do que o SMA, mas uma milha atrás do HMA. Você também pode ver que a linha EMA não é tão suave como a linha HMA. Para resumir, a EMA é uma melhoria da SMA, e nosso DIG Hull Moving Average leva isso ainda mais, proporcionando uma média móvel mais suave e mais precisa do que você já viu antes. MA Trend Feature: Nós adicionamos outro recurso que torna este indicador ainda melhor. Usando um interruptor simples, você pode dizer nosso indicador do DIG HMA para colorir-se de acordo com sua direção. Vamos ver isso em ação: AAPL 30 Min Chart: O DIG HMA é codificado por cores de acordo com sua direção, tornando muito mais fácil obter sinais rapidamente. Colocamos dois indicadores DIG HMA, um com o comprimento de 34 e um com o comprimento de 80, você pode ver três grandes sinais cruzados. Low lag - Entre antes de outros comerciantes. Supper smooth moving average - Eliminar entradas falsas. Novo recurso Cor codificada de acordo com a tendência. Fácil de usar e suporta qualquer gráfico e qualquer período de tempo. Baixar DIG Hull Moving Average For FreeImportant informações legais sobre o e-mail que você estará enviando. Ao usar este serviço, você concorda em inserir seu endereço de e-mail real e enviá-lo apenas para pessoas que você conhece. É uma violação da lei em algumas jurisdições falsamente identificar-se em um e-mail. Todas as informações que você fornece serão usadas pela Fidelity exclusivamente para o propósito de enviar o e-mail em seu nome. A linha de assunto do e-mail que você enviar será Fidelity: Seu e-mail foi enviado. Fundos Mútuos e Investimentos em Fundos Mútuos - Fidelity Investments Clicando em um link, será aberta uma nova janela. Hull Moving Average Descrição Existem muitos tipos de médias móveis, sendo a mais básica a média móvel simples (SMA). De todas as médias móveis o SMA defasagens preço mais. As Médias Mínimas exponenciais e ponderadas foram desenvolvidas para resolver este desfasamento, colocando mais ênfase em dados mais recentes. O Hull Moving Average (HMA), desenvolvido por Alan Hull, é uma média móvel extremamente rápida e suave. Na verdade, o HMA quase elimina lag completamente e consegue melhorar a suavização ao mesmo tempo. Como esse indicador funciona. Um período mais longo de HMA pode ser usado para identificar a tendência. Se a HMA está subindo, a tendência predominante está aumentando, indicando que pode ser melhor entrar em posições longas. Se a HMA está caindo, a tendência predominante também está caindo, indicando que pode ser melhor entrar em posições curtas. Um período mais curto de HMA pode ser utilizado para sinais de entrada na direcção da tendência predominante. Um sinal de entrada longo, quando a tendência predominante está aumentando, ocorre quando o HMA gira para cima e um sinal de entrada curto, quando a tendência predominante está caindo, ocorre quando o HMA gira para baixo. Calcular uma Média Móvel Ponderada com período n 2 e multiplicá-la por 2 Calcular uma Média Móvel Ponderada para o período n e subtrair se da etapa 1 Calcular uma Média Móvel Ponderada com período sqrt (n) usando os dados do passo 2 HMA WMA (2WMA (N2) WMA (n)), sqrt (n)) Remoção Lag, previsão de dados Trading índices com o Hull Moving Average Mover médias de dados suaves e torná-lo mais fácil de analisar os movimentos de preços, mas eles tendem a lag. Herersquos um sistema de cronometragem de mercado que elimina o atraso e prevê dados futuros. B uy amp hold funciona bem como o mercado sobe, mas a estratégia desmorona quando os tanques de mercado. Precisamos de um modelo de tempo para preservar o capital em mercados baixos e identificar oportunidades em mercados. É possível Médias móveis são muitas vezes a melhor maneira de eliminar picos de dados, e aqueles de comprimentos relativamente longos dados suaves também. No entanto, as médias móveis têm uma grande falha, na medida em que seus longos períodos de retrocesso introduzem atraso. A solução é modificar a fórmula da média móvel e remover a defasagem. Isso minimiza a possibilidade de a média móvel ultrapassar os dados brutos ao prever a próxima atividade intervalrsquos e assim introduzir erros. Herersquos como pode ser feito. Removendo o atraso Um novo tipo de média móvel desenvolvido pelo comerciante Alan Hull tenta resolver este problema. Nesta variação, uma média móvel simples (Sma) é a soma das amostras de dados dividida pelo número de amostras (N). A média móvel Hull (Hma) realiza o alisamento usando a média móvel ponderada (Wma) e uma raiz quadrada de N. O cálculo é assim: Para seguir esta fórmula: Pegue a Wma dos últimos dados N 2 e multiplique-a em 2. Submeta a Wma dos últimos dados N. Agora pegue esse valor e use a raiz quadrada de N. Em seguida, localize o Wma desses dois valores (ou seja, o Wma sqrt de N do valor lembrado). Uma vez que a raiz quadrada trunca os valores, o cálculo deve escolher um N que é um quadrado perfeito, como 4, 9, 16, 25, 49 ou 81. Comparando o Sma e Hma na Figura 1 usando uma média de 81 dias, Que o Hma é suave e responsivo à mudança de dados, enquanto o Sma fica para trás. Figura 1: ma simples vs. casca ma. Aqui você vê uma comparação do SMA e HMA usando dados do QQQQ ETF. A HMA é mais oportuna do que a SMA. Uma média de nove dias é mostrada com o HMA em azul. Hellip Continuou na edição de dezembro da Análise Técnica de Stocks amp Commodities Extraído de um artigo originalmente publicado na edição de dezembro de 2010 da revista Technical Analysis of Stock ampères Commodities. Todos os direitos reservados. 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